关于做好程序化交易备案工作的通知

各会员单位：

为加强市场监管，防范市场风险，我所将于即日起对程序化交易会员和客户实行备案制度，对程序化交易进行统一监管，现将相关事项通知如下：

一、会员单位通过计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易报单指令等交易方式开展程序化交易业务的，需要事先向交易所备案，备案材料包括会员信息备案表（附件一）、会员程序化交易业务开展报告（附件二）以及会员程序化交易风险管理措施（附件三）。

二、会员应在开展自营或代理客户程序化交易业务前，如实填写程序化交易客户备案表（附件四）。

三、会员单位应通过书面和电子邮件两种方式向我所备案相关材料。内容应包括但不限于要求的相关文件。

四、对于存在不报、漏报、未及时备案程序化交易等情况的会员单位，我所将根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。

请各会员单位高度重视程序化交易备案工作，切实履行程序化交易备案职责。

联系人：

国内会员：苏涌桢；联系电话：+86-21-33128775；邮箱：suyz@sge.com.cn

国际会员：查偲悦；联系电话：+86-21-20899537；邮箱：zhasy@sge.com.cn

特此通知。

上海黄金交易所

2019年6月27日