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“资金荒”明显加剧 十年期国债期货暴跌

2016年11月29日 19:52来源:第一黄金网
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摘要
今日“资金荒”进一步加剧,市场资金面异常紧张,流动性和估值压力使得众多基金争相抛售同业存单。债券市场也异常惨烈,十年期国债期货创下上市以来最大跌幅。

今日“资金荒”进一步加剧,市场资金面异常紧张,流动性和估值压力使得众多基金争相抛售同业存单。债券市场也异常惨烈,十年期国债期货创下上市以来最大跌幅。中国2026年到期、票息2.74%国债收益率报2.950%,创5个月高点。从昨日收盘的2.859%日内飙升近10个基点。买价收益率更是暴涨至3%。国债期货方面,中国10年期国债期货跌幅一度扩大至0.81%,创上市以来最大跌幅。

资金荒

资金荒

路透援引交易员称,今日市场传言某大行自营部门大规模赎回货币基金,同时亦有传言称另一家大行将收紧委外额度。“10年国开和国债上了都差不多10个bp,资金虽然确实紧,但感觉这只是个引子,帮助打掉了最后的幻想...大行委外开始收缩和赎回的传言(影响较大),这样下去估计还有踩踏。”

据DM了解,某农商行交易员的说法也印证了此事:市场有传言某大行指导下面基金等交易对手减少债券仓位以应对赎回和债券市场后续调整,叠加昨日某政策行融出限制的传闻,配合资金面的紧张,加上前期积累的负面因素,今日爆发使得市场暴跌。央行今日公开市场净回笼100亿元,为连续第四日净回笼,流动性总量持续收缩。有市场人士称,大型银行的融出意愿不高,且公开市场净回笼亦推升了资金紧张的氛围。

11月以来,随着逆回购逐渐由净投放转为净回笼,银行间拆借市场、隔夜回购利率和shibor均不断上行。尤其值得注意的是,同业存单利率飙涨,8月至今已飙升约49-66个基点,并在10月下旬一举升过20年期国债收益率,对债市将有较大影响。据DM金融平台数据监测看,近期公开市场虽进入回笼周期,不过央行并无收缩流动性的意图,只是对到期量进行覆盖对冲,逆回购余额始终维持高位。

对此,业内人士认为,月末叠加年末,由本轮公开市场回笼周期“微操作”的风格或可以看出,央行对现有流动性不会刻意收缩,在不降准或续用其他货币“放水”工具的情况下,加大或维持公开市场滚动量对市场预调微调而慎用货币工具的可能性较高。

债券收益率上升 欧洲央行或暂缓决定购债计划—链接

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(责任编辑:余辉利)
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