​量化交易初学者入门知识

量化交易初学者入门知识

量化交易是量化金融中一个极其复杂的领域。它需要大量的时间来获得必要的知识。

不仅如此，它还需要大量的编程专长，至少是C++或Python这样的语言，并且随着交易频率的增加，编程技术变得更为重要。

量化交易由四个主要部分组成，relquant雷尔量化投资小编详细讲解：

1.交易策略——鉴别寻找策略，决定交易频率；

2.策略回测——获取数据、分析策略性能并消除偏差；

3.执行策略——连接至交易终端，实现交易自动化，并将交易成本降至最低；

4.风险管理——资本最优化配置、“下注规模”与交易心理学。

首先我们来看看如何确定一个交易策略：

策略鉴别

你可以根据基础策略进行优化改造，使之变为一个有效策略。

所有的量化交易过程都是从最初的研究阶段开始的。这一研究过程包括找到一个策略，并看看该策略是否适合你可能运行的其他投资组合，获得所有必要数据来对该战略进行测试，并试图优化，以获得更高的回报和/或更低的风险。

如果作为独立的交易者运行策略，您需要考虑您自己的资本需求，以及交易成本将如何影响策略。

你可能会问，为什么个人和公司热衷于讨论他们的盈利策略，特别是当他们知道其他人“挤占交易”可能会阻止该策略长期运作时。

原因在于他们不会经常讨论他们所执行的确切参数和调整方法。这些优化是将表现相对平庸的策略转变为高利润战略的关键。

事实上，创建自己独特策略的最佳方法之一是找到类似的方法，然后执行自己的优化过程。