量化交易新手入门基础
1.什么是量化投资?
量化投资,就是利用大数据回测,来找到特定时间的市场规律以及倾向性的投资方法。得到相对应的概率以及风险报酬比,来做出期望值为正的投资决策。
2.量化投资真的可行吗?
当然可行,只要反问自己一个问题。如果你中了新股,你会不会缴款?大部分人都会选择缴款,虽然没有证据表明,新股上市后一定会涨,但是上涨的概率趋近于100%,过去三年凡是中新股缴款的投资者都盈利了。所以缴款是一个很显而易见的操作。
其实在这样一个思考过程中,我们就是在完成一个最简单的“量化投资”用大数据回测,来判断上涨的概率。但是因为这个例子太过于极端所以每个人都会。而我们做量化找的就是那种,比如60%概率很难看清,但是可以长期操作下去的正期望值决策。
3.量化投资得出的数据回测,会不会失效?
当然会失效的。举个例子,我用大数据回测,过去一个月,收盘涨幅在百分之3以上,百分之7以下的股票,第二天上涨的概率是在70%。但是我真的按照这个方法操作一个月,可能上涨的概率只有40%。很有可能我就赔钱了。
失效的道理很简单。股票市场是混沌市场。举个例子,你已知目前最新一期的彩票开奖号码。然后让你穿越回彩票开奖前,照着同样的号码去买彩票。等开奖后,你发现开奖号码是不一样的。就好像掷色子一样,你每次掷到6的几率都是六分之一。每次都是随机的。
4.量化投资技术的本质是什么?
本质技术就是你能够从混沌市场之中,去最大程度的识别回测数据背后的逻辑。
比如我上一个回答中那个“过去一个月,收盘涨幅在百分之3以上,百分之7以下的股票,第二天上涨的概率是在70%。”用这个方法去指导投资决策,就特别的扯。用一个月的时间去回测,可能是因为上个月是牛市行情好,可以赚钱。但是下个月是熊市,行情差了,立刻赔钱。可能上个月收盘跌幅2%的股票,第二天上涨的概率更加高。
这就单纯的把量化投资做成了一个回测投资了。
5.俺不懂英文,请问国内量化投资的大神是谁啊?俺想学习。
国内的量化投资大神,比较厉害的都在闷声赚大钱,根本没时间写文章。基本上能够经常写文章,并且宣讲的,正规军居多。能不能赚钱不知道。但是就算不能赚钱,并不妨碍我看他们的文章。因为思维是需要杂交的!!
6.俺不会编程可以量化投资吗?
编程在量化投资之中只是一个工具,并不起关键作用,如果你愿意学一些简单的编程技术,relquan雷尔,米筐都是很适合在国内操作的。