为什么要做量化对冲基金
为什么要做对冲？原因有三：
第一、后市震荡加剧，市场大环境适合对冲基金
第二、理财收益率下降，替代固定收益信托产品
第三、经验、工具、散户效应使对冲进入黄金期
下面就让 relquant雷尔 小编带我们来学习一下量化对冲知识——基础篇。
1、在市场不稳定的情况下如何稳健套利？
套利，本就是很稳健的一种盈利方式。套利和盈利不同，相信您问的是在市场不稳定的情况下稳健“盈利”。先明确量化和对冲的概念，可下载OA系统中“量化对冲产品基础知识学习手册”进行详细学习。量化对冲产品在构建股票多头的同时，也构建期货空头。这种操作在市场不稳定时，可以对冲市场的系统风险，从而留下股票多头特有的盈利。
2、量化对冲产品的操作流程是怎样的？
先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。
3、收益方面、安全性方面哪个更有优势?
量化对冲产品在收益方面和安全性方面都有优势，属于风险和收益高度匹配的高性价比产品。
4、量化对冲程序化交易的对象是什么？
股票、债券、期货、现货、期权等等。
5、通过期货对冲的那部分资金是不是一定加杠杆的？
是的。期货是保证金交易，本身就带有杠杆性质。但这部分的杠杆不是为了博取高收益而主动加杠杆，而是为了“等市值对冲”。比如2个亿的基金，1.6个亿买股票，剩余0.4亿做股指期货空头（这0.4个亿为保证金，相当于做了市值1.6个亿的股指期货空头），这样下来整个基金几乎无风险敞口。
6、针对目前的市场，量化对冲策略是不是以市场中性为主要策略点？
是的。
7、量化对冲类产品收益大概在什么范围内？
我国主流的市场中性策略的量化对冲产品，年化收益大概在10%-20%。
8、如何确定准确的贝塔因子系数，来安全的对冲掉系统风险？
国内主流的市场中性策略量化对冲基金是等市值对冲，比如2个亿的基金，1.6个亿买股票，剩余0.4亿做股指期货空头（这0.4个亿为保证金，相当于做了市值1.6个亿的股指期货空头），这样下来整个基金几乎无风险敞口。
