摘要
只有通过不断学习，持续不断地更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让我们的交易系统跟上变化本身，才能在交易市场中立于不败之地。
概念：量化交易的实际本质
量化交易的本质可以用西蒙斯的这段话概括：
“不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变地一直赚钱，因为市场在变化，信息在变化，我们不是机器的奴隶，只有通过不断学习，持续不断地更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让我们的交易系统跟上变化本身，才能在交易市场中立于不败之地。”
既然市场在变化，信息在变化，那么过去并不代表未来，用历史数据作检验是否有意义？另外，为什么交易策略在实际交易中的表现远不如历史模拟的结果？relquant雷尔量化投资 小编举例说明：
对于第一个问题的回答可以举个高考相关的例子。高考前学校都会定期组织模拟考来评估学生的能力，虽然最终的高考题跟模拟考不一样，但学生在模拟考中发挥的水平基本和在高考中发挥的水平相差不会太大。因此用历史数据作检验是把过去的经验作为一种参考指南，通过对过去的解读发掘出蕴藏盈利机会的重复性模式。
对于第二个问题，历史测试结果和实际结果的差异主要是由这几个因素引起的：
交易者效应：其他交易者注意到了这个策略方法并开始模仿它，导致这种方法效果下降
随机效应：历史测试的结果可能是一种随机性的现象
最优化矛盾：选择特定的参数降低了事后测试的价值
过度拟合：与历史数据的吻合度太高，市场行为轻微的变化造成效果的恶化
总体来说“随时调整，合理应变”非常重要，但是除此之外我们还需要谨记以下四点，以在交易市场中立于不败之地。
掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，从长期看，它能创造正的回报
管理风险：控制风险、守住阵地，否则你可能等不到创造成果的那一天
坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效
简单明了：从长久看，简单的系统比复杂的系统更有生命力
