靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
下载APP
反馈意见

意见反馈

反馈内容(*必填)
联系方式
首页>黄金点评>

正文

德拉基讲话拉低欧元,巧用外汇相关性优化策略

2019年06月06日 16:44来源:图表家
责任编辑:第一黄金网
摘要
更新于 2019-06-06 15:30:04
德拉基讲话拉低欧元,巧用外汇相关性优化策略
更新于 2019-06-06 15:30:04

北京时间6月6日(周四)19:45欧央行公布利率决议,预计将维持利率政策不变。

若本次欧央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:6月6日20:30进场做空EURUSD,22:30离场

策略2:6月6日20:30进场分别做空EURUSD和做空AUDUSD,22:30离场

注:AUDUSD为与EURUSD今日20:00在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,(今日20:00将更新最新品种

发布于 2019-06-06 15:30:17

本次策略1盈利300美元/标准手,策略2盈利241.2美元/标准手。

北京时间4月10日(周四)19:45欧洲央行公布利率决议,预计将维持利率政策不变。

根据《Data Talks:欧央行预计维持零利率不变,德拉吉讲话将拉低欧元》研究,在欧洲央行公布利率决议之际,Data Talks建议采取以下交易策略:

德拉基讲话时(公布利率决议45分钟后)入场做空EURUSD,持有2小时后离场

该策略在2017-2019年17次交易中回测表现如下:

回测结果显示,该策略风险较大,收益稳定性不高;因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险的目的。

Data Talks根据历次公布利率决议后15分钟(20:00或21:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做空1手EURUSD(原策略)

  • 策略2:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  • 策略3:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  • 策略4:做空0.5手EURUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与EURUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

以上策略回测表现如下表所示:

若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

从以上结果可以看出,策略3综合表现最佳:盈亏比从原策略的0.80显著提升至1.53,累计盈利提升近1000美元/标准手,策略胜率维持不变;同时,标准差和最大回撤率也比原策略大大减小,意味着策略收益的稳定性大大提高。

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都明显减小(最大回撤率和标准差显著降低),但投资收益也受到了影响,胜率维持不变。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

因此,若本次欧央行维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:4月10日20:30进场做空EURUSD,22:30离场

策略2:4月10日20:30进场分别做空EURUSD和做空GBPCAD,22:30离场

(注:GBPCAD为与EURUSD今日20:00在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种)

更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    本栏目文字内容版权归第一黄金网所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

    京ICP备17037933号-2