靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
下载APP
首页>黄金点评>

正文

澳联储议息带来交易机会,巧用外汇相关性优化策略

2019年05月07日 10:50来源:图表家
责任编辑:第一黄金网
摘要
北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持1.50%利率政策不变。澳联储自20
澳联储议息带来交易机会,巧用外汇相关性优化策略

北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持1.50%利率政策不变。

澳联储自2016年9月6日以来,一直维持前值1.50%,预期1.50%利率不变,且历次利率决议的公布均符合市场预期。

Data Talks因此统计了从2016年9月6日至今27次利率决议公布后AUDUSD的表现,以利率决议公布当时价格为基准,公布后价格平均涨跌幅表现如下:

因此,Data Talks建议在澳联储公布利率决议后30分钟进场做空,持有至公布后第5个交易日收盘离场。

该策略在2017-2019年25次交易中回测表现如下:

回测结果显示,该策略总体表现良好,但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。

Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做空1手AUDUSD(原策略)

  • 策略2:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

  • 策略3:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

  • 策略4:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)

以上策略回测表现如下表所示:

若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准,策略评分雷达图表现如下:

从以上结果可以看出,策略1(即原策略)综合表现最佳;除此之外,策略3能够显著提升盈亏比,同时标准差大大下降,但是在胜率和累计盈利方面有所牺牲,而最大回撤率相差不大。

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略投资风险都有所减小(最大回撤率相差不大的,标准差明显减小),但投资收益也受到了影响,胜率和累计盈利下降而盈亏比上升。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

因此,若本次澳联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:5月7日13:00进场做空AUDUSD,5月14日收盘离场

策略2:5月7日20:30进场分别做空AUDUSD和AUDJPY,5月14日收盘离场

(注:AUDJPY为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,5月7日12:00更新最新品种)

更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    本栏目文字内容版权归第一黄金网所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

    京ICP备17037933号-2